Управление активами Rusalgo

Наша команда Rusalgo предлагает принципиально новый вид доверительного управления – управление активами с помощью портфеля алгоритмических торговых стратегий. Портфель стратегий – это множество систем независимых друг от друга, торгующих на разных инструментах, временных интервалах, основанных на принципиально различных подходах, слабо коррелированных между собой. Основная задача портфеля – обеспечить максимальный синергетический эффект от объединения различных алгоритмов в единую структуру при минимизации возможных «просадок». В настоящий момент работа идет по 3 основным направлениям: алгоритмический портфель, торговля опционами в ручном режиме, инвестиционная стратегия в акциях и облигициях. Доля капитала на каждое направление динамически изменяется в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Алгоритмический портфель - в состав портфеля входит более 15 разнообразных алгоритмов (состав регулярно дополняется), работающих на срочном рынке Московской биржи. Стратегии носят преимущественно краткосрочный и среднесрочный направленный характер. Объектами управления являются фьючерсы на самые ликвидные российские акции, индексы, валютные контракты: Ri, Si, Eu, Sr, Gz. Все сделки совершаются с мощного выделенного сервера, расположенного в одном из московских дата центров уровня надежности Tier3.

Опционная стратегия - портфель по данной стратегии управляется полностью в ручном режиме исходя из видения рыночной ситуации управляющим. В основном используются стратегия продажи дальних краев с хеджированием дельты, а также стратегия с календарными спрэдами. Минусы данного подхода известны и лежат в плоскости «черных лебедей». Стабильный доход идет на «тухлом» рынке при снижении волатильности, что мы и наблюдали в 2016-2017 годах. Данная стратегия неплохо работает совместно с нашим основным алгоритмическим портфелем. Объектами управления являются опционы Ri, Si, Sr, Br, Gz.

Все результаты управления подтверждены брокерскими отчетами с 2011 года.

Более подробную информацию высылаем по запросу на investor@rusalgo.ru